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http://hdl.handle.net/11422/1464| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge |
| Autor(es)/Inventor(es): | Kritsinelis Filho, Antonio |
| Tutor: | Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da |
| Resumen: | Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa. |
| Materia: | Estratégia de Hedge Mercado de renda fixa Mercado de títulos prefixados Sistema especial de liquidação e custódia |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade de producción: | Instituto de Economia |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | mar-2014 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
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