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http://hdl.handle.net/11422/1464| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge |
| Author(s)/Inventor(s): | Kritsinelis Filho, Antonio |
| Advisor: | Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da |
| Abstract: | Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa. |
| Keywords: | Estratégia de Hedge Mercado de renda fixa Mercado de títulos prefixados Sistema especial de liquidação e custódia |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Mar-2014 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
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