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http://hdl.handle.net/11422/20785
| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros? |
| Autor(es)/Inventor(es): | Gonçalves, João Vitor Dias |
| Tutor: | Schommer, Susan |
| Resumen: | Este trabalho buscou seguir estudar a relevância das variáveis macroeconômicas para os movimentos na estrutura a termo brasileira. Primeiramente testamos a validade da hipótese das expectativas e encontramos resultado similares à literatura, negando sua validade. Usando vetores autorregressivos desenvolvemos um modelo com 3 vértices da curva de juros e 3 variáveis macro e encontramos que a maior parte da variação nas taxas se dá por conta de suas defasagens e dos movimentos dos outros vértices. |
| Materia: | Vetor autorregressivo Taxas de juros Inflação |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade de producción: | Instituto de Economia |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | 30-jul-2021 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Citación : | GONÇALVES, João Vitor Dias. O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros?. 2021. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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