Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/20785
| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros? |
| Autor(es)/Inventor(es): | Gonçalves, João Vitor Dias |
| Orientador: | Schommer, Susan |
| Resumo: | Este trabalho buscou seguir estudar a relevância das variáveis macroeconômicas para os movimentos na estrutura a termo brasileira. Primeiramente testamos a validade da hipótese das expectativas e encontramos resultado similares à literatura, negando sua validade. Usando vetores autorregressivos desenvolvemos um modelo com 3 vértices da curva de juros e 3 variáveis macro e encontramos que a maior parte da variação nas taxas se dá por conta de suas defasagens e dos movimentos dos outros vértices. |
| Palavras-chave: | Vetor autorregressivo Taxas de juros Inflação |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 30-Jul-2021 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | GONÇALVES, João Vitor Dias. O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros?. 2021. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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