1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Ciências Econômicas
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/21735
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dc.contributor.advisorSchommer, Susan-
dc.contributor.authorBastos, Alessandra Gomes Ribeiro-
dc.date.accessioned2023-10-02T16:47:07Z-
dc.date.available2023-12-21T03:02:04Z-
dc.date.issued2022-05-06-
dc.identifier.citationBASTOS, Alessandra Gomes Ribeiro. Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/21735-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectAções (Finanças)pt_BR
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectÍndicespt_BR
dc.subjectCOVID-19pt_BR
dc.titleAssimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCHpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6580812800890001pt_BR
dc.contributor.referee1Hemsley, Pedro James Frias-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5712583659751675pt_BR
dc.contributor.referee2Azevedo, Sérgio Henrique Andrade de-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9647499485111307pt_BR
dc.description.resumoNesta monografia, são feitas estimações e previsões de volatilidade de curto prazo para o índice S&P500 durante o período de recuperação após o crash do coronavírus. São usados os modelos ARMA-GARCH Padrão, exponencial e GJR com o objetivo de descobrir qual modelo ARMA-GARCH, padrão ou assimétrico, tem o menor erro quadrático médio. Os resultados mostram que as previsões feitas com modelo ARMA-GJR GARCH são as que mais se aproximam dos dados observados. Sendo esse um modelo que possui coeficiente de assimetria, podemos entender que a série temporal possui assimetria.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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