1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Ciências Econômicas
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11422/21735
Especie: Trabalho de conclusão de graduação
Título : Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH
Autor(es)/Inventor(es): Bastos, Alessandra Gomes Ribeiro
Tutor: Schommer, Susan
Resumen: Nesta monografia, são feitas estimações e previsões de volatilidade de curto prazo para o índice S&P500 durante o período de recuperação após o crash do coronavírus. São usados os modelos ARMA-GARCH Padrão, exponencial e GJR com o objetivo de descobrir qual modelo ARMA-GARCH, padrão ou assimétrico, tem o menor erro quadrático médio. Os resultados mostram que as previsões feitas com modelo ARMA-GJR GARCH são as que mais se aproximam dos dados observados. Sendo esse um modelo que possui coeficiente de assimetria, podemos entender que a série temporal possui assimetria.
Materia: Ações (Finanças)
Mercado de ações
Índices
COVID-19
Materia CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Unidade de producción: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fecha de publicación: 6-may-2022
País de edición : Brasil
Idioma de publicación: por
Tipo de acceso : Acesso Aberto
Citación : BASTOS, Alessandra Gomes Ribeiro. Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
Aparece en las colecciones: Ciências Econômicas

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