Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/21735| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH |
| Autor(es)/Inventor(es): | Bastos, Alessandra Gomes Ribeiro |
| Orientador: | Schommer, Susan |
| Resumo: | Nesta monografia, são feitas estimações e previsões de volatilidade de curto prazo para o índice S&P500 durante o período de recuperação após o crash do coronavírus. São usados os modelos ARMA-GARCH Padrão, exponencial e GJR com o objetivo de descobrir qual modelo ARMA-GARCH, padrão ou assimétrico, tem o menor erro quadrático médio. Os resultados mostram que as previsões feitas com modelo ARMA-GJR GARCH são as que mais se aproximam dos dados observados. Sendo esse um modelo que possui coeficiente de assimetria, podemos entender que a série temporal possui assimetria. |
| Palavras-chave: | Ações (Finanças) Mercado de ações Índices COVID-19 |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 6-Mai-2022 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | BASTOS, Alessandra Gomes Ribeiro. Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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