Recuperação da equação de precificação de opções de compra através de dado

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Recuperação da equação de precificação de opções de compra através de dado
Author(s)/Inventor(s):	Trotti, Bruno Llacer
Advisor:	Texeira, Marcello Goulart
Co-advisor:	Carmo, Bruno Alves do
Abstract:	Este trabalho aborda e expõe a aplicação e eficácia do método de identificação de sistemas de dinâmicas não lineares através de dados(SINDy) para a a recuperação do modelo de black-scholes através de amostras sintéticas. Os experimentos são realizados utilizando tanto uma superfície completa gerada através da solução da própria equação de Black-Scholes quanto de uma superfície interpolada a partir de amostras da superfície completa usando métodos de funções radiais.
Keywords:	Diferenciação Númerica Interpolação SINDy Black-Scholes Interpolation Numerical Differentiation
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Production unit:	Instituto de Computação
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	22-Dec-2023
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciência da Computação

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