Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/22823| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Recuperação da equação de precificação de opções de compra através de dado |
| Autor(es)/Inventor(es): | Trotti, Bruno Llacer |
| Orientador: | Texeira, Marcello Goulart |
| Coorientador: | Carmo, Bruno Alves do |
| Resumo: | Este trabalho aborda e expõe a aplicação e eficácia do método de identificação de sistemas de dinâmicas não lineares através de dados(SINDy) para a a recuperação do modelo de black-scholes através de amostras sintéticas. Os experimentos são realizados utilizando tanto uma superfície completa gerada através da solução da própria equação de Black-Scholes quanto de uma superfície interpolada a partir de amostras da superfície completa usando métodos de funções radiais. |
| Palavras-chave: | Diferenciação Númerica Interpolação SINDy Black-Scholes Interpolation Numerical Differentiation |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Unidade produtora: | Instituto de Computação |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 22-Dez-2023 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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