Pantheon Repositorio Institucional
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http://hdl.handle.net/11422/22823| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Recuperação da equação de precificação de opções de compra através de dado |
| Autor(es)/Inventor(es): | Trotti, Bruno Llacer |
| Tutor: | Texeira, Marcello Goulart |
| Tutor : | Carmo, Bruno Alves do |
| Resumen: | Este trabalho aborda e expõe a aplicação e eficácia do método de identificação de sistemas de dinâmicas não lineares através de dados(SINDy) para a a recuperação do modelo de black-scholes através de amostras sintéticas. Os experimentos são realizados utilizando tanto uma superfície completa gerada através da solução da própria equação de Black-Scholes quanto de uma superfície interpolada a partir de amostras da superfície completa usando métodos de funções radiais. |
| Materia: | Diferenciação Númerica Interpolação SINDy Black-Scholes Interpolation Numerical Differentiation |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Unidade de producción: | Instituto de Computação |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | 22-dic-2023 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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