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http://hdl.handle.net/11422/24507| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira |
| Author(s)/Inventor(s): | Santos, Miguel Costa |
| Advisor: | Roquete, Raphael Moses |
| Abstract: | Este trabalho busca analisar o desempenho de uma carteira de mínima variância global em um período de alta volatilidade nos mercados globais, como visto anteriormente em períodos de crises financeiras. O período analisado compreende janeiro de 2020 a janeiro de 2022, onde o mundo enfrentou a crise do coronavírus. As ações escolhidas para compor o índice foram obtidas através do Ibr-X 100, o que implica que estão entre as ações mais líquidas do Brasil. As carteiras resultantes dos cálculos aplicados foram comparadas com índices tradicionais, como o Ibovespa. Os resultados implicam que os portfólios com melhor desempenho durante crise financeira possuem em sua composição ações com menor volatilidade histórica, além de dólar e ouro, caso esses ativos venham a ser incluídos na amostra. |
| Keywords: | Investimentos Crise financeira Mercado financeiro |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Production unit: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | SANTOS, Miguel Costa. Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira. 2021. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
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