Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/4672
Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Instrumentos financeiros para Hedge de longevidade
Autor(es)/Inventor(es): Dantas, Isabela
Petra Bisneto, Paulo
Orientador: Montello, José Roberto
Resumo: Analisa as possibilidades de proteção contra os riscos atrelados à longevidade praticados atualmente no mundo. O crescente aumento da expectativa de vida preocupa aqueles que são responsáveis por sua respectiva mensuração. Durante as últimas décadas, atuários e estatísticos subestimaram este crescimento, trazendo insuficiência de capital e provisionamento. Abordaremos aqui instrumentos financeiros mais utilizados no mercado atualmente para realizar hedge contra o risco de longevidade: Buy-In, Buy-out e Swap de Longevidade (Longevity Swap), e os além dos métodos estatísticos e matemáticos mais utilizados na literatura para lidar com este complexo risco. Para o caso da mortalidade, abordaremos o modelo de Lee-Carter, enquanto que, para a taxa de juros, forneceremos uma introdução a Estrutura a Termo da Taxa de Juros e a utilização do modelo de Svensson para a estimação de seus parâmetros. Não é intenção deste trabalho exibir qual a proteção ótima, ou a maneira mais apropriada de se estimar os fluxos de caixa futuros, mas fornecer subsídios para se compreender as diferentes formas de mitigar estes riscos.
Palavras-chave: Taxa de juros
Métodos matemáticos
Assunto CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Departamento: Instituto de Matemática
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: 1-Jan-2017
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/4672
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