Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4765
Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Análise bayesiana para dados de reserva através de modelos ANOVA e ANCOVA com erros t-student
Author(s)/Inventor(s): Amorim, Caroline Rocha Nery
Advisor: Silva, Ralph dos Santos
Abstract: Previsão das indenizações futuras para o cálculo da reserva utilizando os modelos ANOVA e ANCOVA para completar o triângulo de Run-Off. Para fazer essa previsão, aplicaremos Inferência Bayesiana através do programa OpenBUGS. Nele, os modelos serão executados para erros normais e t-Student com diversos graus de liberdade previamente fixados. Para fazer tal estudo, selecionamos os dados do artigo “Robust bayesian analysis of loss reserves data using the generalized t-distribuition” de Chan, J. S. K., Choy, S. T. B, e Markov, U.E. (2008) que são os valores das indenizações pagas entre 1978 e 1995 de uma seguradora. Compararemos os modelos entre si através do DIC e com o modelo Chain Ladder, que é popularmente utilizado.
Keywords: Análise de covariância
Seguros
Subject CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Department : Instituto de Matemática
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: 28-Oct-2015
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/4765
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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