Análise bayesiana para dados de reserva através de modelos ANOVA e ANCOVA com erros t-student

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4765

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Análise bayesiana para dados de reserva através de modelos ANOVA e ANCOVA com erros t-student
Author(s)/Inventor(s):	Amorim, Caroline Rocha Nery
Advisor:	Silva, Ralph dos Santos
Abstract:	Previsão das indenizações futuras para o cálculo da reserva utilizando os modelos ANOVA e ANCOVA para completar o triângulo de Run-Off. Para fazer essa previsão, aplicaremos Inferência Bayesiana através do programa OpenBUGS. Nele, os modelos serão executados para erros normais e t-Student com diversos graus de liberdade previamente fixados. Para fazer tal estudo, selecionamos os dados do artigo “Robust bayesian analysis of loss reserves data using the generalized t-distribuition” de Chan, J. S. K., Choy, S. T. B, e Markov, U.E. (2008) que são os valores das indenizações pagas entre 1978 e 1995 de uma seguradora. Compararemos os modelos entre si através do DIC e com o modelo Chain Ladder, que é popularmente utilizado.
Keywords:	Análise de covariância Seguros
Subject CNPq:	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Production unit:	Instituto de Matemática
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	28-Oct-2015
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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