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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares
Author(s)/Inventor(s): Barros, Diogo Azevedo
Advisor: Calôba, Luiz
Abstract: Este trabalho propõe uma técnica para prever a pontuação de fechamento diária do Ibovespa assim como a tendência do seu gráfico diário utilizando redes neurais.Utilizamos dados de mercado diários do Ibovespa provenientes da Bloomberg e montamos a rede neural utilizando o módulo de redes neurais do Matlab. Definimos variáveis de entrada que mantém a significância das correlações durante o tempo e estudamos os dias que o modelo pode ser aplicado baseado em premissas de significância estabelecidas. Utilizamos uma série para testar a rede neural e simulamos estratégias de compra e venda do Ibovespa, obtendo retornos significativos.
Keywords: redes neurais
predição linear
Subject CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS
Department : Escola Politécnica
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Sep-2009
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Engenharia Eletrônica e de Computação

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