Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares

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			http://hdl.handle.net/11422/7837

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares
Author(s)/Inventor(s):	Barros, Diogo Azevedo
Advisor:	Calôba, Luiz
Abstract:	Este trabalho propõe uma técnica para prever a pontuação de fechamento diária do Ibovespa assim como a tendência do seu gráfico diário utilizando redes neurais.Utilizamos dados de mercado diários do Ibovespa provenientes da Bloomberg e montamos a rede neural utilizando o módulo de redes neurais do Matlab. Definimos variáveis de entrada que mantém a significância das correlações durante o tempo e estudamos os dias que o modelo pode ser aplicado baseado em premissas de significância estabelecidas. Utilizamos uma série para testar a rede neural e simulamos estratégias de compra e venda do Ibovespa, obtendo retornos significativos.
Keywords:	redes neurais predição linear
Subject CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS
Production unit:	Escola Politécnica
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Sep-2009
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Engenharia Eletrônica e de Computação

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