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Type: Relatório
Title: Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil
Author(s)/Inventor(s): Lemgruber, Eduardo Facó
Cunha Júnior, Décio
Abstract: Diversas instituições brasileiras adotam para cálculo e acompanhamento de risco de mercado a metodologia RiskMetricsTM. Recentemente, o RiskMetrics Group sugeriu um aperfeiçoamento no processo de mapeamento dos fluxos de caixa. Esse trabalho analisa as diferenças entre as duas metodologias, e compara seus resultados, para os últimos dois anos, no mercado brasileiro das taxas de juro e de cupons cambiais. Apesar das diferenças conceituais existentes entre os procedimentos, os resultados dos cálculos dos percentuais de alocação aos vértices, dos cálculos dos valores em risco e dos testes de acurácia foram semelhantes.
Abstract: Unavailable.
Keywords: Mercado financeiro
Análise de risco
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Department : Instituto COPPEAD de Administração
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
In: Relatórios COPPEAD
Issue: 327
Issue Date: 2000
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
ISBN: 8575080059
ISSN: 1518-3335
URI: http://hdl.handle.net/11422/9078
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