Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil

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			http://hdl.handle.net/11422/9078

Type:	Relatório
Title:	Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil
Author(s)/Inventor(s):	Lemgruber, Eduardo Facó Cunha Júnior, Décio
Abstract:	Diversas instituições brasileiras adotam para cálculo e acompanhamento de risco de mercado a metodologia RiskMetricsTM. Recentemente, o RiskMetrics Group sugeriu um aperfeiçoamento no processo de mapeamento dos fluxos de caixa. Esse trabalho analisa as diferenças entre as duas metodologias, e compara seus resultados, para os últimos dois anos, no mercado brasileiro das taxas de juro e de cupons cambiais. Apesar das diferenças conceituais existentes entre os procedimentos, os resultados dos cálculos dos percentuais de alocação aos vértices, dos cálculos dos valores em risco e dos testes de acurácia foram semelhantes.
Abstract:	Unavailable.
Keywords:	Mercado financeiro Análise de risco
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Production unit:	Instituto COPPEAD de Administração
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
In:	Relatórios COPPEAD
Issue:	327
Issue Date:	2000
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
ISBN:	8575080059
ISSN:	1518-3335
Appears in Collections:	Relatórios

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