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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge
Author(s)/Inventor(s): Kritsinelis Filho, Antonio
Advisor: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Abstract: Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa.
Keywords: Estratégia de Hedge
Mercado de renda fixa
Mercado de títulos prefixados
Sistema especial de liquidação e custódia
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit: Instituto de Economia
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Mar-2014
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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