Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH

Please use this identifier to cite or link to this item:


			http://hdl.handle.net/11422/21735

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH
Author(s)/Inventor(s):	Bastos, Alessandra Gomes Ribeiro
Advisor:	Schommer, Susan
Abstract:	Nesta monografia, são feitas estimações e previsões de volatilidade de curto prazo para o índice S&P500 durante o período de recuperação após o crash do coronavírus. São usados os modelos ARMA-GARCH Padrão, exponencial e GJR com o objetivo de descobrir qual modelo ARMA-GARCH, padrão ou assimétrico, tem o menor erro quadrático médio. Os resultados mostram que as previsões feitas com modelo ARMA-GJR GARCH são as que mais se aproximam dos dados observados. Sendo esse um modelo que possui coeficiente de assimetria, podemos entender que a série temporal possui assimetria.
Keywords:	Ações (Finanças) Mercado de ações Índices COVID-19
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	6-May-2022
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	BASTOS, Alessandra Gomes Ribeiro. Assimetria na modelagem de volatilidade do S&P500 com o modelo ARMA-GARCH. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
AGRBastos.pdf		844.93 kB	Adobe PDF	View/Open

Pantheon Institutional repository