Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/7030
Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Modelos de simulação de Monte Carlo: aplicações ao cálculo do Value-at-Risk e à análise de opções de compra Europeias sem dividendo
Author(s)/Inventor(s): Cabral Filho, Helio
Advisor: Salles , André Assis de
Co-advisor: Saliby, Eduardo
Abstract: Gerenciamento de riscos tem despertado...
Keywords: Valor em risco
Modelo de opções
Teoria de portfólio
Simulação de Monte Carlo
Subject CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
Department : Escola Politécnica
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Nov-2010
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/7030
Appears in Collections:Engenharia de Produção

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