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http://hdl.handle.net/11422/7030
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Modelos de simulação de Monte Carlo: aplicações ao cálculo do Value-at-Risk e à análise de opções de compra Europeias sem dividendo |
Author(s)/Inventor(s): | Cabral Filho, Helio |
Advisor: | Salles , André Assis de |
Co-advisor: | Saliby, Eduardo |
Abstract: | Gerenciamento de riscos tem despertado... |
Keywords: | Valor em risco Modelo de opções Teoria de portfólio Simulação de Monte Carlo |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Nov-2010 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção |
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