Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/7030| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Modelos de simulação de Monte Carlo: aplicações ao cálculo do Value-at-Risk e à análise de opções de compra Europeias sem dividendo |
| Autor(es)/Inventor(es): | Cabral Filho, Helio |
| Orientador: | Salles , André Assis de |
| Coorientador: | Saliby, Eduardo |
| Resumo: | Gerenciamento de riscos tem despertado... |
| Palavras-chave: | Valor em risco Modelo de opções Teoria de portfólio Simulação de Monte Carlo |
| Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade produtora: | Escola Politécnica |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Nov-2010 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| monopoli10000242.pdf | 446.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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