Pantheon Repositorio Institucional
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http://hdl.handle.net/11422/7030| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Modelos de simulação de Monte Carlo: aplicações ao cálculo do Value-at-Risk e à análise de opções de compra Europeias sem dividendo |
| Autor(es)/Inventor(es): | Cabral Filho, Helio |
| Tutor: | Salles , André Assis de |
| Tutor : | Saliby, Eduardo |
| Resumen: | Gerenciamento de riscos tem despertado... |
| Materia: | Valor em risco Modelo de opções Teoria de portfólio Simulação de Monte Carlo |
| Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade de producción: | Escola Politécnica |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | nov-2010 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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