Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição dos riscos financeiros de uma carteira de opções

Bordalo, Eduardo Riedlinger Mont ́Alverne; Mansur, Ana Luíza

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ribas, José Roberto	-
dc.contributor.author	Mansur, Ana Luíza	-
dc.contributor.author	Bordalo, Eduardo Riedlinger Mont ́Alverne	-
dc.date.accessioned	2019-07-30T14:44:36Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:27Z	-
dc.date.issued	2012-11	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/8932	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Value at Risk(VaR)	pt_BR
dc.subject	Carteira de Opções	pt_BR
dc.subject	Métodos Delta Normal	pt_BR
dc.subject	Simulação de Monte Carlo	pt_BR
dc.title	Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição dos riscos financeiros de uma carteira de opções	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Motta, Régis da Rocha	-
dc.contributor.referee2	Gonçalves Neto, Armando Celestino	-
dc.description.resumo	Neste trabalho são analisados dois métodos de cálculo de Value at Risk: Simulação de Monte Carlo e Delta Normal, para medição do risco de uma carteira de opções de compra. Também, é estudado o comportamento das suas medidas de risco durante um período de trinte e seis dias até o seu vencimento. O método Delta Normal utiliza uma aproximação linear que facilita os cálculos do risco de uma carteira, enquanto que o Método de Monte Carlo utiliza uma distribuição empírica, que é obtida a partir dos preços simulados dos fatores de risco.Foi realizado um estudo prático, no qual foram utilizadas três opções de ação das empresas: Vale, OGX e Gerdau. Nesse estudo, foi analisada a evolução do risco de cada opção no tempo e comprovada a hipótese de que o método de Simulação de Monte Carlo é mais preciso do que o Método Delta Normal.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

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