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http://hdl.handle.net/11422/8932| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição dos riscos financeiros de uma carteira de opções |
| Autor(es)/Inventor(es): | Mansur, Ana Luíza Bordalo, Eduardo Riedlinger Mont ́Alverne |
| Tutor: | Ribas, José Roberto |
| Resumen: | Neste trabalho são analisados dois métodos de cálculo de Value at Risk: Simulação de Monte Carlo e Delta Normal, para medição do risco de uma carteira de opções de compra. Também, é estudado o comportamento das suas medidas de risco durante um período de trinte e seis dias até o seu vencimento. O método Delta Normal utiliza uma aproximação linear que facilita os cálculos do risco de uma carteira, enquanto que o Método de Monte Carlo utiliza uma distribuição empírica, que é obtida a partir dos preços simulados dos fatores de risco.Foi realizado um estudo prático, no qual foram utilizadas três opções de ação das empresas: Vale, OGX e Gerdau. Nesse estudo, foi analisada a evolução do risco de cada opção no tempo e comprovada a hipótese de que o método de Simulação de Monte Carlo é mais preciso do que o Método Delta Normal. |
| Materia: | Value at Risk(VaR) Carteira de Opções Métodos Delta Normal Simulação de Monte Carlo |
| Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade de producción: | Escola Politécnica |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | nov-2012 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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