Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/8932| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição dos riscos financeiros de uma carteira de opções |
| Autor(es)/Inventor(es): | Mansur, Ana Luíza Bordalo, Eduardo Riedlinger Mont ́Alverne |
| Orientador: | Ribas, José Roberto |
| Resumo: | Neste trabalho são analisados dois métodos de cálculo de Value at Risk: Simulação de Monte Carlo e Delta Normal, para medição do risco de uma carteira de opções de compra. Também, é estudado o comportamento das suas medidas de risco durante um período de trinte e seis dias até o seu vencimento. O método Delta Normal utiliza uma aproximação linear que facilita os cálculos do risco de uma carteira, enquanto que o Método de Monte Carlo utiliza uma distribuição empírica, que é obtida a partir dos preços simulados dos fatores de risco.Foi realizado um estudo prático, no qual foram utilizadas três opções de ação das empresas: Vale, OGX e Gerdau. Nesse estudo, foi analisada a evolução do risco de cada opção no tempo e comprovada a hipótese de que o método de Simulação de Monte Carlo é mais preciso do que o Método Delta Normal. |
| Palavras-chave: | Value at Risk(VaR) Carteira de Opções Métodos Delta Normal Simulação de Monte Carlo |
| Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade produtora: | Escola Politécnica |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Nov-2012 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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